【雑記】FXのホワイトノイズとランダムウォークの検証の考案

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こんにちは。ごうかくです。

このページはFXについての雑記です。

後日検証したいことを書き連ねています。

FXはランダム性が高い

FXのチャートは、株式投資や仮想通貨と違ってランダム性が高いですよね。

二国間の通貨の均衡なので当たり前だとは思いますが。

そこでFXのチャートをホワイトノイズとランダムウォークについて統計的に考察したいと思います。

ランダムウォークはホワイトノイズの累積和なので、ランダムウォークからホワイトノイズを算出することができます。すなわち、ある時点でのFXチャートのランダム性を数値化することができます。

変動がホワイトノイズに近い時とかけ離れている時で、戦略をどのように変化させると勝率が上がるか、などの検証を実施していこうと考えています。

異常検知機能などを使えば、トレンドの発生点を初期段階で見つけることも可能かもしれません。

FXは規律性を守り勝率を高める投機

FXはランダム性が高いので、規律性が求められます。

ランダムの中から、勝機の確実性が高い場面でポジションを取り、思わぬ方向へ進んだ場合は確実に損切りを実施すべきです。

FXで勝ち続けている人は、統計的に損切りが早い傾向にあります。

99回勝っても、損切りができなく1回の損失で負けている人も多数います。

感情を排除してトレードする必要があるので、アルゴリズムを使った取引が強いのも頷けます。

今後の方針

まずは直近のチャートに対し、ホワイトノイズから乖離した際に発生する「平均のズレ」や「標準偏差のズレ」を可視化するツールを実装してみようかなと思います。

需要があれば公開したいと思います。Twitterなどでコメントやアドバイスを頂けると励みになります。

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